Estratégia de negociação da Quantpedia

Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de anunciarmos que a partpian começou a publicar séries de artigos onde analisarão profundamente algumas das estratégias sugeridas pela Quantpedia.
Nós pensamos que Soeng Lee de Quantopian fez um trabalho muito bom com um primeiro artigo, então queríamos apenas apontar esse artigo para você como algo interessante para ler para pessoas com interesse em "quot trading". Clique em um & quot; Exibir caderno & quot; botão para ler uma análise completa:
Os ganhos são um evento altamente estudado com grande parte do alfa nas estratégias tradicionais de ganhos esticadas. No entanto, a pesquisa aqui sugere que existe algum nível de previsibilidade em torno de ganhos e ações corporativas (anúncios de recompra). Para validar os autores & # 39; pesquisa, Soeng Lee de Quantopian tenta uma implementação OOS dos métodos utilizados no documento Amini & Singal. Ele examina as recompensas de ações e os anúncios de ganhos de 2011 até 2016, encontrando resultados semelhantes aos autores com retornos positivos de 1.115% em uma janela de (-10, +15) em torno dos ganhos. Os resultados são válidos para diferentes janelas de tempo (0, +15) e critérios de seleção de amostra.
A Soeng encontra os maiores retornos positivos para ganhos que são (5, 15) dias após um anúncio de recompra (retorno anormal de 2,67%). Além disso, o estudo principal da Amini & Singal foi focado em recompras superiores a 5%. No entanto, o teste de robustez que incluiu todas as recompras parece superar o estudo principal. O teste em relação às recompras 1.
30 dias antes de um anúncio de ganhos também ter melhor desempenho do que o 16.
Critérios de 31 dias (como sugerido em Amini & Singal) com um tamanho de amostra maior.
A curva de eqüidade fina da Opspian OOS parece realmente promissora:
A análise deste Quantopian é a primeira série mais longa de artigos. Já estamos ansiosos para o próximo.

Revista Quantpedia: 360+ Estratégias de negociação com estatísticas em cada um.
Uma introdução ao Quantpedia, um site que fornece mais de 360 ​​estratégias de negociação e estatísticas para mostrar como eles executam.
A Quantpedia é um site único em muitos aspectos, e não apenas por sua extensa biblioteca de estratégias de negociação. O que o torna único é que cada estratégia e # 8211; e há mais de 360 ​​deles # 8211; inclui uma visão clara sobre o que é a estratégia, a lógica por trás do método e as estatísticas que respaldam a estratégia. As estatísticas incluem desempenho, redução máxima, período de teste e volatilidade entre outros.
Uma vez que existem muitas estratégias no site, encontre as que lhe correspondem usando o criador de estratégia # 8220. & # 8221; Use o criador para encontrar estratégias voltadas para diferentes classes de ativos, tolerâncias de risco e prazos.
A Quantpedia foi iniciada por algumas das mesmas pessoas que começaram a Finviz (Finviz Elite é ótimo para alertas comerciais em tempo real e encontrar motores de pré-mercado), um criador de ações muito popular e orientado visualmente. A Quantpedia encontra e processa documentos de pesquisa acadêmica sobre negociação e depois as divide em estratégias de negociação utilizáveis. Essas estratégias podem então ser usadas pelo comerciante médio ou empregadas em métodos quantitativos de negociação.
Pesquisando através de milhares de artigos financeiros, apenas os melhores são selecionados com base em critérios rígidos, discriminados e, em seguida, colocados na Quantpedia. As estratégias devem ser testadas novamente durante um período de tempo adequado e incluem cálculos de risco. A estratégia também deve ter regras comerciais precisas, portanto, é utilizável. As regras de cada estratégia são fornecidas no site juntamente com as outras informações sobre a estratégia.
Screpper Quantpedia.
O criador permite que você encontre rapidamente e facilmente estratégias adequadas ao seu estilo ou necessidades comerciais.
Antes de usar os 12 critérios de pesquisa específicos, uma caixa de pesquisa fornece uma maneira fácil de encontrar estratégias que correspondam a determinados critérios. Por exemplo, digitando na & # 8220; tendência seguindo & # 8221; irá trazer estratégias relacionadas ao seguimento das tendências.
Você também pode alterar a Vista. Ao selecionar diferentes visualizações, você pode alterar o tipo de informação que você vê nos resultados da pesquisa do visualizador. Há quatro visualizações básicas:
Visão geral básica mostra o período (mensal, intradía, etc.), mercado (títulos, ações, etc.), desempenho indicativo, volatilidade e palavras-chave.
Período de exibição descritivo, número de instrumentos negociados, mercados, complexidade, desempenho indicativo, confiança e palavras-chave.
Risco & amp; O retorno mostra os mercados, os instrumentos disponíveis, a complexidade, a fonte do período posterior, o comprimento do backtest, o desempenho indicativo, a volatilidade, a redução e a relação de Sharpe.
A visualização Todas exibe todas as categorias mencionadas acima. Ao comparar estratégias múltiplas, esta visão oferece uma ótima maneira de diluir suas escolhas, dando-lhe um bom instantâneo de cada estratégia.
A figura acima mostra uma amostragem de estratégias em All view. Você pode classificar os resultados de alto para baixo (ou baixo para alto) clicando no topo da coluna.
Usar o recurso screener pode economizar tempo e reduzir sua busca na estratégia comercial. Use 13 critérios diferentes para encontrar as estratégias que atendam às suas necessidades.
Encontre estratégias que correspondam ao seu período de negociação & # 8211; intra-dia, diário, semanal, mensal, trimestral, 6 meses, anual ou 3 anos.
Limite sua busca por Instrumento. Encontre estratégias que possam ser aplicadas a ações, futuros, fundos mútuos, ETFs, CFDs, antecipados, swaps, opções ou títulos.
Você também pode escolher seu período de backtest, desempenho, máximo de retração, volatilidade, complexidade, confiança e razão de Sharpe. Cada um fornece um menu suspenso com opções para afinar sua pesquisa. Por exemplo, você pode selecionar & # 8220; Mais de 20% & # 8221; no menu suspenso Desempenho. Quando isso é selecionado, somente as estratégias que produziram maiores que 20% retornam anualmente (backtested) aparecerão em seus resultados de pesquisa.
Além disso, você pode selecionar uma lista suspensa de palavras-chave. Selecionar uma palavra-chave produzirá uma lista de apenas as estratégias que estão ligadas à palavra-chave. Por exemplo, selecionando o & # 8220; timing de mercado & # 8221; a palavra-chave produzirá uma lista de todas as estratégias que usam ou empregam o timing do mercado.
Introduzir variáveis ​​diferentes nos 13 critérios cria uma lista muito específica. Se a sua pesquisa não produzir resultados, tente afrouxar ligeiramente os critérios. Se a sua pesquisa produz muitos resultados, aperte os critérios.
Quantpedia Charts.
A página Gráficos fornece uma ampla visão geral de todas as estratégias disponíveis no site, divididas de diferentes maneiras.
Ao longo da página de Gráficos, existem cinco guias: Visão geral, Complexidade, Desempenho, Risco e Resumo.
Clique em uma guia para ver todas as estratégias da Quantpedia & # 8217; discriminadas em termos do cabeçalho da guia.
Dentro de qualquer gráfico, clique em algo e aparecerá instantaneamente o que você clicou em uma nova janela de seleção. Os gráficos fornecem categorias de resumo e, clicando em uma categoria, você pode ver as estratégias específicas que estão dentro dessa categoria.
A guia Visão geral mostra:
Quantas estratégias estão disponíveis para cada mercado (títulos, ações, moedas, etc.). Quantas estratégias são rotuladas como simples, moderadamente complexas, complexas ou muito complexas. Quantas estratégias estão disponíveis para cada período de tempo (intradía, diária, semanal, etc.). Número de estratégias em termos de palavras-chave.
A figura acima mostra um exemplo de um gráfico de Visão geral. No site da Quantpedia & # 8217; clique em um elemento do gráfico para ver as estratégias dentro dele.
A guia Complexidade quebra todas as estratégias no site em termos de quão elaboradas elas são. Nesta guia você pode ver:
Quantas estratégias são rotuladas de forma simples, moderadamente complexas, complexas ou muito complexas, em termos de tipo e período de ativos.
Acima é um exemplo de dois dos vários gráficos disponíveis na guia Complexidade.
A guia Desempenho divide as estratégias em termos de desempenho. Cross-referenciar figuras de desempenho com outros critérios permite que você veja as estratégias de melhor desempenho de uma forma altamente visual. Veja o desempenho por período, instrumento, complexidade ou palavra-chave.
Acima é um exemplo dos vários tipos de gráficos de desempenho mostrados na guia Desempenho.
Na guia Risco, você pode visualizar as estratégias em termos de risco. As principais medidas de risco mostradas nesta página são a relação Sharpe e a volatilidade. Comparando o risco com diferentes palavras-chave, desempenho, mercados, períodos e complexidades de estratégia, você pode isolar rapidamente as estratégias que se adequam à sua tolerância ao risco.
Acima é uma amostra de vários gráficos disponíveis sob a guia Risco. Você pode ver a volatilidade, o desempenho e a complexidade em um único gráfico. Clique em um dos círculos no gráfico para mostrar a estratégia.
Finalmente, a guia Resumo gráfico mostra um único gráfico grande. O gráfico mostra todas as estratégias disponíveis, o período de backtest da estratégia, desempenho e relação de Sharpe. Isso fornece uma maneira rápida de obter uma visão geral de todas as estratégias disponíveis para que você possa restringir sua pesquisa. Novamente, clique em um elemento do gráfico para mostrar essa estratégia.
Quantpedia Resources.
Na página inicial da Quantpedia, você também verá uma guia Links que inclui descrições, custos e links para software de backtesting de alta qualidade. Se você estiver interessado em testar, esta página provavelmente oferece alguns produtos (alguns são gratuitos) que você desconhece.
Na página Links, clique na guia Dados Históricos para ver descrições, custos e links para dados de preços históricos. Se você precisar de dados históricos de preços para backtesting, existem empresas e serviços listados nesta página para ajudá-lo (alguns são serviços gratuitos).
Atualizações / Blog.
Novas estratégias sempre estão sendo adicionadas ao site. O site atualmente fornece dados em mais de 360 ​​estratégias de negociação. Você pode usar essas estratégias como está, ou adicionar seus próprios elementos na tentativa de melhorar o desempenho ou reduzir o risco.
O blog da Quantpedia fornece atualizações quando novas estratégias são adicionadas. Isso permite que você veja rapidamente novas estratégias e procure-as quando elas estiverem disponíveis.
Inconvenientes da Quantpédia.
Existe uma desvantagem principal para o site. Baseia-se em trabalhos acadêmicos e testes. O material que sai de um laboratório não funciona sempre no mundo real, como os resultados indicariam. As pessoas que escrevem esses documentos podem não ter uma experiência comercial real e talvez nunca tenham testado as estratégias em condições de mercado ao vivo (eles apenas testaram sua idéia sobre os dados do mercado passado).
Ao aprender uma estratégia, faça o seu próprio teste antes de utilizá-lo com capital real. Isso é feito facilmente em uma conta de demonstração, seguindo as etapas de estratégia fornecidas.
Diferença entre a Quantpedia Free e a versão do membro.
Existem dois tipos de membros no Quantpedia: gratuito e membro.
Ambos os tipos de membros podem pesquisar estratégias disponíveis para eles.
O acesso gratuito ao site fornece-lhe mais de 65 estratégias de negociação e links para centenas de documentos financeiros acadêmicos relacionados.
Os membros escolhem entre uma opção de assinatura de 3 meses e 12 meses e recebem:
303 + estratégias de negociação premium. Acesso a 65 + estratégias gratuitas. Acesso a mais de 600 documentos financeiros acadêmicos relacionados. Acesso a novas estratégias quando adicionadas e alertas no blog quando novas estratégias são postadas no site. Sem anúncios.
Este não é um endosso do produto, simplesmente um recurso que você pode achar útil.
Por Cory Mitchell, CMT.
Lembre-se, o desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. Certifique-se de compreender seu risco antes de confiar em qualquer método de negociação. Todas as negociações envolvem um risco substancial de perda. Ao usar alavancagem, é possível perder mais do que você na conta, resultando em uma dívida. Este site pode ser compensado por compras de inscrição através dos links neste artigo. Além disso, este site e a Quantpedia não são afiliados.

Estratégia de negociação da Quantpedia
A existência de reversões de retorno de curto prazo para ações tem atraído a atenção de muitos pesquisadores financeiros.
Em 1990, Bruce Lehmann descobriu que, durante o período de 1962 a 1986, os estoques nos maiores retornos da semana anterior geralmente apresentavam retornos negativos na semana seguinte. Em seu estudo, ele descobriu que as estratégias contrárias (escolhendo passado perdedores e vencedores) geraram retornos anormais de mais de 2% a cada mês. No mesmo ano, Jegadeesh descobriu que as reversões de curto prazo existem ao longo do horizonte de 1 mês. Essas reversões de curto prazo de 1 mês são por que muitos pesquisadores acadêmicos geralmente usam uma medida de impulso de 2-12 (retornos nos últimos 12 meses, excluindo o anterior) ao examinar o impulso.
Os pesquisadores apresentaram uma série de teorias para tentar explicar as reversões de curto prazo. Lehmann atribuiu o fenômeno ao viés cognitivo levando à ineficiência do mercado, enquanto outra série de estudos citou as fricções da microestrutura do mercado (lance-perguntar o salto) como a causa.
Este caderno serve para analisar os achados sobre as estratégias de reversão média transversal cobertas em vários documentos, durante um período de amostragem entre 12-01-2011 e 12-01-2016. O estudo é feito em duas partes.
A Parte 1 aborda especificamente uma revisão das estratégias gerais contrárias destacadas por Lehmann e Jegadeesh. A Parte 2 abordará estratégias contrárias mais avançadas e recentemente descobertas que nos são fornecidas pela Quantpedia.
Nosso universo é definido como ações no Q1500 - Uso o Q1500 como proxy devido à liquidez e ao alto limite de mercado da maioria dos estoques no universo.
No meu caderno, acho que a utilização de um grupo de deixas com base em um retorno de retorno de 13 dias está correlacionada com retornos médios de 13 dias, com o deixo mais baixo / mais alto apresentando um pouco acima / abaixo do nosso benchmark de mercado SPY e Q1500 com spread médio de 1,6% por trimestre. A implementação real das estratégias de reversão de curto prazo sofre devido à alta atividade comercial necessária para reequilibrar o portfólio. Devido a isso, as descobertas em muitos trabalhos de pesquisa não refletem a verdadeira rentabilidade das estratégias de reversão de curto prazo.
E enquanto o desempenho está abaixo do mercado, é de notar que essa estratégia é longa / curta, em comparação com apenas um período longo (o que é o SPY). Então, se quisermos comparar o desempenho total dessa estratégia, devemos comparar a única reversão do "decile de ações perdedor". Com isso dito, essa estratégia longa / curta tem uma porcentagem de .84 e volume relativamente baixo.
Esta série de duas partes serve como um olhar sobre o desempenho das estratégias de reversão média transversal nos últimos anos. Eu encorajo os leitores interessados ​​nessas estratégias para expandir minha análise sobre os dados gerados neste notebook e experimentar com a otimização da construção de portfólio para essas estratégias. Historicamente, a maioria das estratégias de reversão de curto prazo exploradas por pesquisadores não reproduzem o mesmo desempenho encontrado em estudos durante a negociação ao vivo, devido ao volume substancial de ações negociadas. Mais investigação na construção de uma estratégia para reduzir o volume de negócios da carteira poderia melhorar substancialmente o desempenho de várias estratégias contrárias.
O que é a Série de Estratégia de Negociação da Quantpedia?
A Quantpedia é um recurso on-line para descobrir estratégias de negociação e nos juntamos com eles para oferecer exemplos de estratégia de negociação interativos e de alta qualidade baseados em pesquisas financeiras. Nosso objetivo é que você seja capaz de replicar o processo que usamos aqui para sua própria pesquisa e backtesting.
Onde posso encontrar mais ideias de estratégia comercial?
Você pode encontrar a série completa da Quantpedia aqui junto com outras pesquisas. Além disso, você pode navegar nas estratégias da Quantpedia ou procurar nossos fóruns sobre idéias postadas pelos membros da comunidade. Quer apresentar o seu próprio? Envie sua proposta para SLEE quantopian.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Estratégia de Negociação Contrarária Simples.
Para todas as ações no Q1500US, gere um fator que represente os retornos anteriores por um período de 13 dias de negociação.
Este algoritmo utiliza a API de otimização de portfólio com algumas restrições simples.
O código no algoritmo é comentado para que você possa ver cada restrição que colocamos para a construção do portfólio.
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Bom trabalho. Uma coisa a tentar é concentrar-se em economizar custos de transação através de um foco limitado para as 100 principais empresas mais líquidas / maiores, b) incluindo taxas como custo na otimização (por exemplo, maximizar o alfa após uma estimativa de taxas).
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Precisa de estratégias de negociação verificadas? Este recurso fornece-los.
Um site que fornece estratégias verificadas para investidores e comerciantes de dias.
Quer aprender novas estratégias comerciais? Como escolher entre 262 deles, usando um criador de estratégia para que você possa escolher apenas as estratégias que se alinham com seu capital, nível de experiência e prazo de troca?
Este recurso existe. As estratégias são regularmente adicionadas, abrangendo métodos para a negociação de vários mercados, desde o dia de negociação até o investimento. Todas as estratégias são apresentadas com regras a seguir, e possuem estatísticas detalhadas para que você saiba exatamente como a estratégia se realizou.
Através de milhares de trabalhos de pesquisa, a Quantpedia converte as descobertas desses documentos em inglês simples e fornece um instantâneo de uma página do que você precisa saber. O benefício é que, para que os resultados apareçam em um documento acadêmico e sejam incluídos na Quantpedia, a estratégia deve ser cuidadosamente testada em um grande tamanho de amostra (em muitos negócios ou anos). Todas as estratégias devem ser repetitivas também, então as regras da estratégia estão claramente definidas. Desta forma, as estratégias podem ser usadas tal como é, ou um comerciante pode alterar várias estratégias na tentativa de melhorar o retorno ou reduzir o risco.
Ao contrário de um site que está tentando vender seus sinais comerciais, a Quantpedia é simplesmente um provedor de dados. Eles não promovem uma estratégia em relação a outra. Você pode classificar e filtrar as estratégias que deseja, quer seja de alto retorno, de baixo risco ou de um determinado mercado ou prazo.
Todas as estatísticas da estratégia são divulgadas, permitindo que você escolha entre um número crescente de estratégias disponíveis.
O screener da estratégia permite que você encontre estratégias com base em 11 critérios:
Período (variando de intradía a 3 anos), Instrumentos (incluindo ações, fundos de futuros, ETFs, opções e títulos), Período Backtest, Palavra-chave (impulso, carry trade, etc.), Complexidade (como é fácil implementar), Performance ( retorno anual), Drawdown, Market (commodities, stocks, etc.), Confiança (probabilidade de a estratégia continuar a funcionar), volatilidade e Sharpe Ratio.
Das 262 estratégias disponíveis (mais são adicionadas regularmente) 10 são especificamente destinadas a negociação intradiária, ou podem ser usadas por comerciantes do dia. Os comerciantes do dia também podem usar outras estratégias. Por exemplo, o S & amp; P 500 Index Addition Effect, não é considerado uma estratégia de troca do dia, mas pode ser usado como um. A estratégia tem um desempenho indicativo de 114% ao ano *, mas os comerciantes do dia podem negociar esses estoques intraday, pois eles teriam um forte viés de tendências.
O desempenho é baseado em manter as ações de um dia para o outro durante vários dias ou semanas, mas os comerciantes do dia podem entrar e sair. A estratégia poderia fornecer uma lista de ações que são potenciais candidatos de negociação de tendências intradiárias de alta probabilidade. Outras estratégias poderiam ser usadas de forma semelhante.
As outras 252 estratégias são estratégias de negociação, estratégias de longo prazo ou de investimento. Conforme mencionado, alguns deles podem fornecer uma visão para os comerciantes do dia.
Quase todas as estratégias fornecidas vêm com uma bateria de estatísticas comerciais para ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre qual estratégia (ou estratégias) é adequada para você. As estatísticas da estratégia comercial fornecidas incluem:
O período Backtest (em que dados a estratégia foi testada), Backtest Length (quantos anos de dados foram testados), Desempenho Indicativo (retorno anual), Volatilidade (flutuações no capital), Maximum Drawdown, Confidence e Sharpe Ratio.
As estratégias podem ser encontradas usando o screener da estratégia e, em seguida, classificando por estatísticas para encontrar as melhores estratégias para essa estatística, ou a página Gráficos pode ser usada. A página Gráficos mostra todas as estratégias e classifica-se de acordo com vários critérios. Clique em uma estratégia no gráfico para ver os detalhes da estratégia e como usá-la.
O blog da Quantpedia alerta os membros quando novas estratégias são adicionadas.
A página Links fornece uma lista de empresas e serviços de Backtesting Software. Se você quer fazer o teste de suas próprias estratégias, pode encontrar recursos para fazê-lo aqui.
Também na página de Links é fornecida uma lista de Dados de Preço Histórico. Para testes completos, muitas vezes você precisa de muitos dados históricos. Os recursos listados aqui podem ajudar.
Contas gratuitas e de membros.
52 estratégias estão disponíveis gratuitamente para todos, para que você possa ver como o site funciona.
Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.
Outras estratégias, atualmente 210, estão disponíveis apenas para membros. As associações são $ 299 por 3 meses, ou US $ 499 por 12 meses.
Em geral, o site é útil, especialmente se você estiver procurando estratégias específicas não subjetivas para negociação quantitativa ou automatizada.
Para os comerciantes que não estão especificamente interessados ​​em negociação quantitativa ou automatizada, o site ainda é útil. Há muitas idéias de estratégia, que você pode implementar conforme fornecido, ou use a idéia para criar sua própria estratégia.
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* O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.